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mesure du risque des actions sujettes au "thin trading"

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mesure du risque des actions sujettes au "thin trading"

Message par amaelle le Mer 20 Aoû 2008 - 12:11

Bonjour, j'ai été confronté au problème de la mesure du risque ( beta) d'action peu liquides comme c'est le cas de certains actifs dans le marché des pays émergents, et j'ai eu la chance de tomber sur certains articles traitant du sujet et ou il est indiqué que l'estimateur le plus pertinent est celui de Fowler et Rorke
Ma question est la suivante: comment on peu appliquer concrètement cette formule sur les données empirique? SVP Mr j'ai besoin des étapes car je n'ai pas su comment appliquer empiriquement la formule; et comment peut on peut on estimer le décalage le plus pertinent pour le cas Maroc?
Merci d'avance et que Dieu vous en rende grâce.
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Re: mesure du risque des actions sujettes au "thin trading"

Message par amaelle le Jeu 21 Aoû 2008 - 4:49

bonjour, personne n'a jamais travaillé sur ça dans un PFE? vous êtes des actuaires pourtant!!
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Re: mesure du risque des actions sujettes au "thin trading"

Message par Saad_eco le Jeu 21 Aoû 2008 - 17:24

mon frere tu as donnée une methode que je crois que nous etudions si c'est possible de nous donner les equations et aussi le document pour t'aider a voir dakchi

car comme si tu me dis je souhaite utiliser la methode de VARX ou bien X12 dans une equation de correlation je sais pas ca paraitre comme quelque chose d'innassimable pour tout le monde


donc mets tout pour nous savoir dakchi sa tourne sur quoi ........... et apres si on assimil klk un va t'aider sinon on va se documenté
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Re: mesure du risque des actions sujettes au "thin trading"

Message par amaelle le Ven 22 Aoû 2008 - 4:44

salam, oui merci d'avance je vous laisse l'article, il faut partir directement à la méthode de Fowler et Rorke, j'ai su comment appliquer la formule; mais le pb réside au niveau du décalage , merci d'avance et que Dieu vous en rende grace. le document est téléchargeable sur ce lien http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1044462
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Re: mesure du risque des actions sujettes au "thin trading"

Message par asmaa_elanbari le Ven 22 Aoû 2008 - 6:44

Bonjour amaelle,
désolée de ne pas avoir obtenu une réponse pour ta demande, mais si c'est le cas c'est parce que le forum est peu visité par des lauréats actuaires et encore moins ceux qui ont éventuellement travaillé sur ton sujet dans leurs PFE.
Pour ce qui est de nous étudiants, je te signale que même les modèles de marché et les CAPM, ce n'est qu'en 3ème année qu'on va les voir.
En tout cas je me renseigne pour toi, et si jamais je trouve quelqu'un qui a déjà traité ce sujet je t'enverrai le contact par MP.
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